《计量经济模型与经济预测》是由美国学者平狄克（Pindyck）、鲁宾费尔德（Rubinfeld）所著，由机械工业出版社于1999年出版的经济学专著。
内容简介
本书分为四个部分，分别探讨了四种类型的模型。第一部分和第二部分介绍了基本的单方程回归模型及其构建方法。第三部分详细阐述了多方程模型的建立和估计方法，包括联立方程模型的识别问题及多种最小二乘估计方法。第四部分则专注于时间序列模型的研究。
书籍目录
译者序
前言
引言
第一部分 回归分析基础
第1章 回归模型介绍
- 曲线的拟合
- 最小二乘估计法的推导
附录1.1 求和算子的运用
附录1.2 最小二乘参数估计的推导
第2章 统计基础知识复习
- 随机变量
- 估计
- 估计量的有用性质
- 概率分布
- 假设检验与置信区间
附录2.1 期望算子的性质
附录2.2 极大似然估计
第3章 一元线性回归模型
- 模型
- 最佳线性无偏估计
- 假设检验和置信区间
- 方差分析和相关性
附录3.1 斜率最小二乘估计的方差
附录3.2 最小二乘残差的一些性质
第4章 多元线性回归模型
- 模型
- 回归统计量
- f检验、r2和调整的r2
- 多重共线性
- 标准化系数和弹性系数
- 偏相关系数和逐步回归
附录4.1 最小二乘参数估计
附录4.2 回归系数
附录4.3 多元回归模型的矩阵形式
第二部分 单方程回归模型
第5章 多元回归模型的应用
- 一般线性模型
- 虚拟变量的使用
- 多参数假设的检验
- 分段线性回归
- 具有随机解释变量的多元回归模型
附录 有关虚拟变量系数的检验
第6章 序列相关和异方差性
- 异方差性
- 序列相关性
附录 广义最小二乘估计法
第7章 工具变量法和模型的确认
- 自变量与误差项相关
- 变量的测量误差
- 确认失误
- 回归诊断
- 确认检验
附录 工具变量估计法的矩阵形式
第8章 单方程回归模型预测
- 无条件预测
- 误差项序列相关情形下的预测
- 有条件预测
附录 多元回归模型预测
第9章 单方程估计：高级问题
- 分布滞后模型
- 因果关系检验
- 观测的丢失
- 平行数据的使用
附录 长期弹性系数的区间估计
第10章 非线性估计与极大似然估计
- 非线性估计
- 极大似然估计法
- arch与garch模型
附录 广义矩估计法
第11章 分类选择模型
- 二元选择模型
- 多元选择模型
- censored 回归模型
附录 logit模型和probit模型的极大似然估计法
第三部分 联立方程模型
第12章 联立方程模型的估计方法
- 联立方程模型概述
- 模型识别问题
- 参数的一致估计
- 两阶段最小二乘法
- 具有序列相关和滞后因变量的联立方程模型的估计
- 更高级的估计方法
附录12.1 矩阵形式的模型识别问题
附录12.2 矩阵形式的两阶段最小二乘法
附录12.3 矩阵形式的似无关回归估计法
第13章 模拟模型介绍
- 模拟过程
- 模拟模型的评价
- 模拟的实例
- 模型的估计
- 非结构化模型：向量自回归模型
- 数据受限制的模型构造方法
第14章 模拟模型的动态行为
- 模型的稳定性和振荡性
- 模型的行为：乘数和动态反应
- 脉冲响应函数和向量自回归模型
- 模拟模型的调试
- 随机模拟
附录 一个小宏观经济模型
第四部分 时间序列模型
第15章 时间序列的平滑和外推
- 简单外推模型
- 平滑和季节调整
第16章 随机时间序列的特性
- 随机时间序列模型简介
- 随机游走
- 平稳和非平稳时间序列
- 平稳过程的性质
- 刻划时间序列的自相关函数
- 随机游走的检验
- 协整时间序列
附录 平稳过程的自相关函数
第17章 线性时间序列模型
- 移动平均模型
- 自回归模型
- 混合自回归－移动平均模型
- 齐次非平稳过程：arima模型
- arima模型的确认
附录 平稳性、可逆性和齐次性
第18章 时间序列模型的估计和预测
- 模型估计
- 诊断检验
- 最小均方误差预测
- 预测值的计算
- 预测误差
- 预测的置信区间
- 预测的性质
- 两个例子
第19章 时间序列模型的应用
- 建模过程回顾
- 经济变量模型：库存投资
- 季节性电话数据的预测
- 时间序列和回归分析组合模型：转移函数模型
- 用回归－时间序列组合模型预测短期储蓄存款流量
- 预测利率的回归－时间序列组合模型
参考资料
计量经济模型与经济预测.中国科学院知识服务平台.2024-11-19
计量经济模型与经济预测.豆瓣读书.2024-11-19